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价值股我们分为两类:业绩稳定、低估值、高分红个股成长价值股。


1. 业绩稳定、低估值、高分红个股的价值股:

从整体看,上证在3000点附近,市场上存在多个低估值、业绩稳定的价值板块和个股。


2. 成长价值股:

是长期能通过其稳健的内生增长,不断兑现业绩,通过成长性消化自身估值,这些优质标的是经济转型趋势中值得长期持有、重点配置的核心资产,在资产收益率整体下行的环境中应当享有溢价。



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我们通过量化的指标筛选出符合标准的两类个股,组成价值股股票池。筛选的量化标准包括成长性、估值水平、分红能力、近期跌幅、交易活跃度等指标。辅以结合事件催化判断公司的安全边际。


我们在价值股的股票池基础上进行更加深入的筛选得到价值增强的股票池,筛选指标包括子行业的景气程度,公司治理结构,公司再融资、管理层增持、股权激励等微观指标和事件,最后形成的价值增强股票池内股票数量不超过40只。


通过量化及事件驱动,捕捉交易机会,提高组合收益率。


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